1

The normal inverse gaussian lévy process: simulation and approximation

Année:
1997
Langue:
english
Fichier:
PDF, 729 KB
english, 1997
2

Generalized Hyperbolic Diffusion Processes with Applications in Finance

Année:
1999
Langue:
english
Fichier:
PDF, 486 KB
english, 1999
4

A note on the existence of unique equivalent martingale measures in a Markovian setting

Année:
1997
Langue:
english
Fichier:
PDF, 89 KB
english, 1997
5

Realistic Statistical Modelling of Financial Data

Année:
2000
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.80 MB
english, 2000
6

Exact Distributional Results for Random Resistance Trees

Année:
2000
Langue:
english
Fichier:
PDF, 258 KB
english, 2000
7

Realistic Statistical Modelling of Financial Data

Année:
2000
Langue:
english
Fichier:
PDF, 3.09 MB
english, 2000
8

Exact Distributional Results for Random Resistance Trees

Année:
2000
Langue:
english
Fichier:
PDF, 983 KB
english, 2000
9

Dynamics of Trade-By-Trade Price Movements: Decomposition and Models

Année:
2002
Langue:
english
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PDF, 206 KB
english, 2002